在香港大學(xué)留學(xué)讀金融學(xué)科學(xué)生對FINA3350這門數(shù)學(xué)金融課程基本都不陌生，是一門將數(shù)學(xué)工具與金融理論深度結(jié)合的進(jìn)階課程，內(nèi)容涵蓋衍生工具定價(jià)、隨機(jī)過程建模等，課業(yè)學(xué)習(xí)挑戰(zhàn)多，考試復(fù)習(xí)自然也存在很多疑難問題，下面輔無憂香港留學(xué)生考試輔導(dǎo)給大家簡單解析FINA3350數(shù)學(xué)金融考試怎么復(fù)習(xí)？

　　一、FINA3350課程學(xué)習(xí)重點(diǎn)

　　隨機(jī)過程基礎(chǔ)：Brownian motion、It?'s Lemma、martingales

　　衍生品定價(jià)模型：Black-Scholes、binomial tree model

　　風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)：Girsanov定理、風(fēng)險(xiǎn)中性概率

　　數(shù)值方法：Monte Carlo Simulation、Finite Difference Method（部分年份）

　　實(shí)證案例（部分教授會講）：如何將模型應(yīng)用到實(shí)際金融市場中

　　香港數(shù)學(xué)金融考試輔導(dǎo)解析，考試風(fēng)格偏向理論推導(dǎo) + 模型應(yīng)用 + 數(shù)學(xué)證明，不建議單純死記公式。

　　二、香港大學(xué)FINA3350考試重點(diǎn)

　　Black-Scholes模型推導(dǎo)過程（包括It?引理的運(yùn)用）

　　歐式/美式期權(quán)的定價(jià)模型與策略分析

　　Stochastic calculus應(yīng)用題：包括It?'s Lemma使用，SDE（隨機(jī)微分方程）求解

　　理論證明題：如證明某一過程為martingale

　　風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理及其在衍生品定價(jià)中的應(yīng)用

　　建模題：如給出一個(gè)場景，構(gòu)建基本定價(jià)模型

　　建議仔細(xì)分析近三年past paper，很多題型會“變式”重復(fù)考查。

　　三、FINA3350數(shù)學(xué)金融考試怎么復(fù)習(xí)

　　1.掌握概念而非死記公式

　　Black-Scholes公式、It?'s Lemma、Girsanov定理這些不是“背下來”就能用的。考試題目往往會換一種形式要求你推導(dǎo)或變通使用，只有真正理解了公式的來源和數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)，才能靈活應(yīng)對。

　　2.重視推導(dǎo)步驟訓(xùn)練

　　從Black-Scholes PDE推導(dǎo)，到用It?'s Lemma處理對數(shù)資產(chǎn)價(jià)格的變化，每一個(gè)公式的來龍去脈都可能成為考點(diǎn)。香港大學(xué)數(shù)學(xué)金融考試輔導(dǎo)表示，復(fù)習(xí)時(shí)建議自己動手推導(dǎo)三遍以上，并理解每一步的數(shù)學(xué)邏輯。

　　3.刷題不能停，但要刷對方式

　　先做課后習(xí)題，明確每一章節(jié)的考點(diǎn)；再刷歷年試題（past paper），檢驗(yàn)對題型結(jié)構(gòu)和答題節(jié)奏的掌握；然后做open-book模擬演練，尤其是那些需要查閱公式或定理的題目，鍛煉查找能力和寫作速度。

　　4.記得預(yù)留時(shí)間攻克難點(diǎn)

　　Girsanov變換通常是理解相對差的部分，但分值占比不低；風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)思路如果不理解，很多模型都無法合理設(shè)定；某些數(shù)學(xué)證明題需要邏輯清晰地寫出每一步，有些題甚至?xí)ㄔ凇霸O(shè)定martingale”這一步。

　　香港大學(xué)FINA3350是一門相對有含金量的課程，考試復(fù)習(xí)也要注意不要只背公式，不會用、忽略基礎(chǔ)概念，太晚復(fù)習(xí)也很容易導(dǎo)致復(fù)習(xí)不全面，當(dāng)然如果突擊復(fù)習(xí)，也可以尋求輔無憂的香港大學(xué)FINA3350考試輔導(dǎo)幫助哦，專業(yè)導(dǎo)師1V1定制輔導(dǎo)，24h實(shí)時(shí)答疑解惑！新學(xué)員還能享專屬優(yōu)惠，詳情歡迎隨時(shí)聯(lián)系課程顧問。